如何计算证券的期望收益率?期望收益率跟什么因素有关?
1、投资组合期望收益率 投资组合中单只股票期望收益率可以通过上述CAPM模型进行计算。再获得每只股票期望收益率之后，可以通过下面公式求出组合期望收益率。
2、期望收益率的计算公式为：期望收益率=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格。期望收益率有可以称为持有期收益率，指的是投资人持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。
3、有两种方法可以进行计算。第一种方法的预期利润值为100*1/2+0*1/2=50(但可能是50或100或0，不一定是50)；第二种方法绝对值50。这两种方法中哪一种是合适的取决于决策者是风险爱好者还是风险规避者。
4、其中：Rf： 无风险收益率一般用国债收益率来衡量，E(Rm)：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资的β值是市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
5、期望收益也称为预期收益，是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。通常未来的资产收益是不确定的。
6、股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。
statsby回归后怎么分析(stata)
首先生成一个自变量和一个因变量。点击Statistics|linear model and related|linear菜单。在弹出的regress中设置相关变量，然后再点确定。在结果界面中，_cons为.5205279表示回归截距，说明回归方程具有统计学意义。
生成一个自变量和一个因变量。点击Statistics|linear model and related|linear regression菜单。在弹出的regress中设置相关变量，然后再点确定。
结果显著就是回归系数显著地不等于0.所以是看P值。回归时，得到一个系数，这个系数一般是 不等 于0的。但是，系数计算出来后，会给出一个误差。
点击面板上的额ADF检验 在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。
...股票收益率时间序列埠连续,在Stata中,股票收益率数据如何输入...
1、GARCH 模型是描述金融市场时间序列数据序列中波动率的统计模型。它通过对残差的方差进行建模，来描述数据的不确定性，可以用来预测金融市场的波动性。GARCH（1，1）模型和 GARCH（1，0）模型都是常用的 GARCH 模型。
2、表底部有假设检验的两个假设H0和H1：若Pα，结论为按α所取水准不显著，不拒绝H0；如果P≤α，结论为按所取α水准显著，拒绝H0，接受H1。LZ可以看看下面的资料不知道有没有用。
3、收益率”，就可以将“收益率”显示在标题栏上，同时显示出所有股票的“收益率”情况，并且可以通过点击它进行排序。在通达信软件中，可以直接将横向滚动条拉向右边，也同样可以在上面的“标题行”中找到“收益率”。
4、以调整股票非同步性交易的影响( Dimson，1 979) 。股票月收益率回归分析，与大盘及宏观变量的相关性分析，与指数的相关性，选出行业中具有代表性的个股。用其月收益率同大盘股票指数进行回归分析。